Сравнение WANT с ^SIXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY).

WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WANT и ^SIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WANT и ^SIXY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares	-25.85%	-6.94%	60.52%	114.43%	-83.03%	84.81%	45.26%	90.07%	-24.91%
^SIXY Consumer Discretionary Select Sector Index	-8.01%	6.49%	25.46%	38.43%	-36.80%	27.10%	28.30%	26.71%	-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у ^SIXY с доходностью -8.01%.

WANT

1 день: 2.40%

1 месяц: -15.41%

С начала года: -25.85%

6 месяцев: -31.24%

1 год: 4.43%

3 года*: 17.73%

5 лет*: -7.87%

10 лет*: —

^SIXY

1 день: 0.79%

1 месяц: -4.79%

С начала года: -8.01%

6 месяцев: -8.90%

1 год: 10.06%

3 года*: 13.69%

5 лет*: 5.34%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Название символа

Consumer Discretionary Select Sector Index

Часто сравнивают с WANT:

WANT с RTH WANT с NAIL WANT с QQQ WANT с Retl WANT с SCHD WANT с XLY WANT с TECL

Часто сравнивают с ^SIXY:

^SIXY с ^SIXR ^SIXY с LOTBY ^SIXY с CMG

Доходность на риск

WANT vs. ^SIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SIXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c ^SIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WANT	^SIXY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	0.42	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	0.79	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.10	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	1.42	-1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.52	5.11	-4.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. ^SIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и ^SIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WANT	^SIXY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	0.42	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	0.22	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.67	-0.59

Корреляция

Корреляция между WANT и ^SIXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок WANT и ^SIXY

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки ^SIXY в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и ^SIXY.

Загрузка...

Показатели просадок

	WANT	^SIXY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.89%	-40.25%	-45.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.27%	-15.17%	-26.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.89%	-40.25%	-45.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.25%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-64.26%	-11.81%	-52.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.74%	-6.86%	-35.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.06%	4.21%	+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и ^SIXY

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WANT	^SIXY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.02%	7.10%	+14.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	40.68%	13.60%	+27.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.68%	23.41%	+46.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	70.48%	23.66%	+46.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.83%	21.93%	+49.90%

Сравнение WANT с ^SIXY

Доходность

Сравнение доходности WANT и ^SIXY

Сравнение доходности по годам WANT и ^SIXY

Доходность по периодам

WANT

^SIXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WANT vs. ^SIXY — Ранг доходности на риск

WANT

^SIXY

Сравнение WANT c ^SIXY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WANT vs. ^SIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок WANT и ^SIXY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и ^SIXY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)