PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с NAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -8.50%/yr vs -6.71%/yr for NAIL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WANT charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности WANT и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у NAIL с доходностью 3.61%.

WANT

1 день
3.40%
1 месяц
-11.42%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-24.91%
1 год
1.19%
3 года*
11.26%
5 лет*
-8.50%
10 лет*
—

NAIL

1 день
18.77%
1 месяц
42.16%
С начала года
3.61%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-3.01%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и NAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-18.49%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		3.61%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-25.62%

Correlation

The correlation between WANT and NAIL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.64

The correlation between WANT and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WANT и NAIL

Секторы
WANT
NAIL

Потребительский циклический сектор

20.9%
71.3%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Технологии

0.2%

-

Промышленность

0.0%
19.5%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WANT
20.9%
NAIL
71.3%

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
NAIL

-

Технологии

WANT
0.2%
NAIL

-

Промышленность

WANT
0.0%
NAIL
19.5%

Сырьевые материалы

WANT

-

NAIL
8.7%

Потребительский защитный сектор

WANT

-

NAIL

-

Энергетика

WANT

-

NAIL

-

Финансовые услуги

WANT

-

NAIL

-

Здравоохранение

WANT

-

NAIL

-

Недвижимость

WANT

-

NAIL
0.5%

Коммунальные услуги

WANT

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXYWANT с Retl
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с FDEGX

Доходность на риск

WANT vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 99
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WANTNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.67

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.04

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.07

+0.15

WANT vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WANT и NAIL

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-93.75%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-67.85%

+26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-82.09%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-84.40%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.71%

-70.39%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-43.94%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

40.33%

-24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 19.43%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 29.58%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

29.58%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

65.44%

-24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.78%

90.34%

-35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.00%

87.88%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.47%

89.62%

-18.15%

Сравнение комиссий WANT и NAIL

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и NAIL

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NAIL в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.60%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.54%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and NAIL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.58%) compared to WANT (19.43%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs NAIL's -93.75%.

On 5-year performance, NAIL leads with -6.71% vs -8.50% for WANT. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAIL has performed better with a -6.71% return vs -8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for WANT.

WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.99% for NAIL.

WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор