PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение WANT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WANT с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

WANT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WANT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между WANT и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности WANT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.81%
-9.72%
WANT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WANT:

0.16

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

WANT:

0.64

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

WANT:

1.08

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

WANT:

0.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

WANT:

0.54

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

WANT:

18.48%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

WANT:

61.09%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

WANT:

-85.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WANT:

-63.88%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%.

WANT

С начала года

-30.25%

1 месяц

-14.56%

6 месяцев

-3.58%

1 год

15.21%

5 лет

28.72%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий WANT и SCHD

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WANT: 0.98%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WANT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WANT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
WANT: -0.13
SCHD: 0.06
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
WANT: 0.32
SCHD: 0.19
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WANT: 1.04
SCHD: 1.03
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
WANT: -0.12
SCHD: 0.05
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
WANT: -0.45
SCHD: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.06
WANT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и SCHD

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		1.32%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.11%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WANT и SCHD

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.18%
-12.75%
WANT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и SCHD

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 44.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.17%
11.03%
WANT
SCHD

Пользовательские портфели с WANT или SCHD

A
10%
YTD
TMUS
UNH
SCHD
BRK-B
MO
anti
7%
YTD
TMUS
UNH
SCHD
BRK-B
MO
PG
VGT
GLD
O
TLT
1 / 412

Последние обсуждения

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K