PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -5.12%/yr vs 7.39%/yr for XLY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WANT charges 0.98%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности WANT и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.60%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и XLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%-7.29%

Correlation

The correlation between WANT and XLY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

1.00

The correlation between WANT and XLY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WANT и XLY

Секторы
WANT
XLY

Потребительский циклический сектор

19.4%
97.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.4%

Технологии

0.2%
0.9%

Промышленность

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WANT
19.4%
XLY
97.5%

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
XLY
1.4%

Технологии

WANT
0.2%
XLY
0.9%

Промышленность

WANT
0.0%
XLY
0.1%

Сырьевые материалы

WANT

-

XLY

-

Потребительский защитный сектор

WANT

-

XLY

-

Энергетика

WANT

-

XLY

-

Финансовые услуги

WANT

-

XLY

-

Здравоохранение

WANT

-

XLY

-

Недвижимость

WANT

-

XLY

-

Коммунальные услуги

WANT

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXYWANT с Retl
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

WANT vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.55

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.89

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.67

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.11

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.43

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WANT и XLY

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-59.05%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-14.98%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-26.01%

-37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-39.67%

-46.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-5.64%

-52.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-9.56%

-33.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

4.76%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и XLY

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

5.17%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

13.10%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

18.16%

+35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

23.78%

+46.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

22.05%

+49.43%

Сравнение комиссий WANT и XLY

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и XLY

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, WANT and XLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WANT has higher volatility (15.47%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs XLY's -59.05%.

On 5-year performance, XLY leads with 7.39% vs -5.12% for WANT. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLY has performed better with a 7.39% return vs -5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.62% for WANT.

WANT is categorized as Leveraged Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор