PortfoliosLab logo
Сравнение WANT с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WANT и TECL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WANT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.11%
396.52%
WANT
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WANT:

0.16

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

WANT:

0.76

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

WANT:

1.10

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

WANT:

0.16

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

WANT:

0.53

TECL:

-0.70

Индекс Язвы

WANT:

23.16%

TECL:

26.65%

Дневная вол-ть

WANT:

74.46%

TECL:

89.05%

Макс. просадка

WANT:

-85.89%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

WANT:

-69.20%

TECL:

-51.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WANT показывает доходность -40.53%, а TECL немного выше – -40.25%.


WANT

С начала года

-40.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.20%

1 год

6.35%

5 лет

10.34%

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-21.88%

5 лет

30.67%

10 лет

31.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WANT и TECL

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WANT: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WANT и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WANT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WANT: 0.16
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WANT: 0.76
TECL: 0.29
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WANT: 1.10
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WANT: 0.16
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WANT: 0.53
TECL: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.21
WANT
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и TECL

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TECL в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
1.19%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WANT и TECL

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.20%
-51.72%
WANT
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 45.15%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.73%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.15%
54.73%
WANT
TECL