PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с UVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WANT returned 19.38%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности WANT и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-76.54%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between WANT and UVIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.64

The correlation between WANT and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Доходность на риск

WANT vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.78

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-1.77

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.99

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.27

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.78

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.62

+0.73

Просадки

Сравнение просадок WANT и UVIX

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-99.97%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-88.01%

+46.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-99.41%

+35.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-99.97%

+41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-88.53%

+45.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

68.01%

-52.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и UVIX

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеют волатильность 15.47% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

16.20%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

82.54%

-43.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

111.63%

-57.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

136.12%

-65.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

136.12%

-64.64%

Сравнение комиссий WANT и UVIX

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и UVIX

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы

WANT and UVIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to WANT (15.47%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, WANT leads with 19.38% vs -82.59% for UVIX. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WANT has performed better with a 19.38% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

WANT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UVIX.

WANT is categorized as Leveraged Equities, while UVIX is Volatility. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 2.78% for UVIX.

WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор