Сравнение WANT с UVIX
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, WANT returned 11.17%/yr vs -81.01%/yr for UVIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности WANT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -21.82%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -39.23%.
WANT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -9.26%
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WANT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -21.82% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -77.52% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between WANT and UVIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between WANT and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
WANT
UVIX
Сравнение WANT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.99 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.35 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и UVIX
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -99.98% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -85.65% | +44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -99.35% | +35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -99.97% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.18% | -88.60% | +45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 63.07% | -46.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и UVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 19.71%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 33.31% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.30% | 86.88% | -45.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 112.03% | -57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 136.01% | -64.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 136.01% | -64.54% |
Сравнение комиссий WANT и UVIX
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и UVIX
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.57% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and UVIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to WANT (19.71%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, WANT leads with 11.17% vs -81.01% for UVIX. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WANT has performed better with a 11.17% return vs -81.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
WANT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for UVIX.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while UVIX is Volatility. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 2.78% for UVIX.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор