Сравнение WANT с UVIX
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, WANT returned 6.95%/yr vs -80.76%/yr for UVIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности WANT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
WANT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -14.51%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WANT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.51% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -77.52% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between WANT and UVIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between WANT and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
WANT
UVIX
Сравнение WANT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.99 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.38 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и UVIX
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -99.98% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -86.44% | +45.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -99.42% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -99.98% | +41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -88.75% | +45.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 62.34% | -44.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и UVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 16.56%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 22.74% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 87.79% | -46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 112.71% | -57.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 135.33% | -64.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.32% | 135.33% | -64.01% |
Сравнение комиссий WANT и UVIX
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и UVIX
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.52% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and UVIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to WANT (16.56%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, WANT leads with 6.95% vs -80.76% for UVIX. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WANT has performed better with a 6.95% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
WANT has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UVIX.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while UVIX is Volatility. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 2.78% for UVIX.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор