PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WANT с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WANT и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.


WANT

1 день
0.90%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-14.51%
1 год
1.83%
3 года*
6.95%
5 лет*
-7.64%
10 лет*

UVIX

1 день
4.84%
1 месяц
-12.23%
6 месяцев
-48.47%
С начала года
-49.74%
1 год
-85.87%
3 года*
-80.76%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и UVIX


2026 (YTD)2025202420232022
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
-14.51%-6.94%60.52%114.43%-77.52%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-49.74%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%

Correlation

The correlation between WANT and UVIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.65

The correlation between WANT and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

2x Long VIX Futures ETF

Доходность на риск

WANT vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WANTUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.99

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.38

+1.49

WANT vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WANT и UVIX

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и UVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WANTUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-99.98%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-86.44%

+45.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-99.42%

+35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.79%

-99.98%

+41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-88.75%

+45.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

62.34%

-44.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и UVIX

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 16.56%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WANTUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

22.74%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.79%

87.79%

-46.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.09%

112.71%

-57.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.12%

135.33%

-64.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.32%

135.33%

-64.01%

Сравнение комиссий WANT и UVIX

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и UVIX

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
0.52%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы


WANT and UVIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (22.74%) compared to WANT (16.56%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs UVIX's -99.98%.

On 3-year performance, WANT leads with 6.95% vs -80.76% for UVIX. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WANT has performed better with a 6.95% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

WANT has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UVIX.

WANT is categorized as Leveraged Equities, while UVIX is Volatility. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 2.78% for UVIX.

WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор