Сравнение WANT с TMF
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -7.64%/yr vs -33.44%/yr for TMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности WANT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
WANT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -14.51%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам WANT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.51% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | 20.64% |
Correlation
The correlation between WANT and TMF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between WANT and TMF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. TMF — Ранг доходности на риск
WANT
TMF
Сравнение WANT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.22 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и TMF
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -92.89% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -26.51% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -55.14% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -88.81% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -92.55% | +33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -43.94% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 13.06% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и TMF
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 7.49% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 19.82% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 27.47% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 46.49% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.32% | 43.70% | +27.62% |
Сравнение комиссий WANT и TMF
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и TMF
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.52% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and TMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (16.56%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, WANT leads with -7.64% vs -33.44% for TMF. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -7.64% return vs -33.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.52% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.01% for TMF.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор