Сравнение WANT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WANT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WANT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WANT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -25.85% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
WANT
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- -25.85%
- 6 месяцев
- -31.24%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WANT и SPY
WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
WANT vs. SPY — Ранг доходности на риск
WANT
SPY
Сравнение WANT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WANT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.96 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.53 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 7.27 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WANT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.96 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.70 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WANT и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и SPY
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.72% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WANT и SPY
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WANT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -55.19% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -12.05% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -24.50% | -61.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.26% | -5.53% | -58.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -9.09% | -33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 2.54% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и SPY
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WANT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 5.35% | +16.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 9.50% | +31.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 19.06% | +50.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.48% | 17.06% | +53.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.83% | 17.92% | +53.91% |