Сравнение WANT с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
WANT и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WANT и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WANT и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -29.31% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.91% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -29.31%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -13.85%.
WANT
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -29.31%
- 6 месяцев
- -33.07%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- -8.75%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WANT и SPXL
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
WANT vs. SPXL — Ранг доходности на риск
WANT
SPXL
Сравнение WANT c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WANT | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.17 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.04 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.10 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WANT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.35 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WANT и SPXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и SPXL
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.76% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок WANT и SPXL
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WANT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -76.86% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -26.77% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -63.80% | -22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.93% | -18.42% | -47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -15.85% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 8.50% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и SPXL
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WANT | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 15.83% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 28.50% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 54.31% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 50.24% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.83% | 53.35% | +18.48% |