Сравнение WANT с SOXS
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -7.64%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности WANT и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
WANT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -14.51%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам WANT и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.51% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | 12.92% |
Correlation
The correlation between WANT and SOXS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between WANT and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. SOXS — Ранг доходности на риск
WANT
SOXS
Сравнение WANT c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.98 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.41 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и SOXS
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -100.00% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -97.89% | +56.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -99.87% | +36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -99.98% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -100.00% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -92.63% | +49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 68.36% | -51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 16.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 59.41% | -42.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 109.76% | -67.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 126.44% | -71.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 113.26% | -42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.32% | 103.02% | -31.70% |
Сравнение комиссий WANT и SOXS
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и SOXS
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.52% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and SOXS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to WANT (16.56%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, WANT leads with -7.64% vs -79.52% for SOXS. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -7.64% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.52% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.08% for SOXS.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор