PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -5.12%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности WANT и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и SOXS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%10.10%

Correlation

The correlation between WANT and SOXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between WANT and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.48, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

WANT vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.96

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-3.83

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.59

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-1.00

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.43

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.96

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.79

+0.90

Просадки

Сравнение просадок WANT и SOXS

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-100.00%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-97.68%

+56.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-99.80%

+36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-99.97%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-100.00%

+41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-92.61%

+49.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

68.11%

-52.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 15.47%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

44.24%

-28.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

84.19%

-45.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

102.19%

-48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

108.21%

-37.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

100.48%

-29.00%

Сравнение комиссий WANT и SOXS

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и SOXS

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and SOXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to WANT (15.47%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, WANT leads with -5.12% vs -79.43% for SOXS. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WANT has performed better with a -5.12% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.62% for WANT.

WANT is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.08% for SOXS.

WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор