PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с RETL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -5.12%/yr vs -28.30%/yr for RETL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WANT charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности WANT и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WANT показывает доходность -13.00%, а RETL немного ниже – -13.43%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

RETL

1 день
0.63%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-13.43%
1 год
4.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
-28.30%
10 лет*
-5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и RETL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.43%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-32.71%

Correlation

The correlation between WANT and RETL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.74

The correlation between WANT and RETL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WANT и RETL

Секторы
WANT
RETL

Потребительский циклический сектор

19.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.3%

Технологии

0.2%
0.3%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WANT
19.4%
RETL
14.0%

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
RETL
0.3%

Технологии

WANT
0.2%
RETL
0.3%

Промышленность

WANT
0.0%
RETL

-

Сырьевые материалы

WANT

-

RETL

-

Потребительский защитный сектор

WANT

-

RETL
3.9%

Энергетика

WANT

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

WANT

-

RETL

-

Здравоохранение

WANT

-

RETL
0.3%

Недвижимость

WANT

-

RETL

-

Коммунальные услуги

WANT

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

WANT vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.08

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.57

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.13

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

0.27

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTRETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WANT и RETL

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-92.00%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-38.08%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-62.72%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-92.00%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-85.13%

+27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-37.56%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

18.28%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и RETL

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 15.47%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

18.76%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

40.16%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

59.97%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

79.48%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

79.73%

-8.25%

Сравнение комиссий WANT и RETL

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и RETL

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности RETL в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and RETL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.76%) compared to WANT (15.47%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs RETL's -92.00%.

On 5-year performance, WANT leads with -5.12% vs -28.30% for RETL. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WANT has performed better with a -5.12% return vs -28.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

WANT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.59% for RETL.

WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.99% for RETL.

WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор