PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WANT с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

WANT и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WANT и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WANT и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-25.85%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-52.64%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

WANT

1 день
2.40%
1 месяц
-15.41%
С начала года
-25.85%
6 месяцев
-31.24%
1 год
4.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с RTHWANT с NAILWANT с QQQWANT с RetlWANT с SCHDWANT с XLYWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий WANT и GUSH

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Доходность на риск

WANT vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.79

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.35

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.26

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

3.14

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между WANT и GUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и GUSH

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.72%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WANT и GUSH

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

WANTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-99.98%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-43.67%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-73.64%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.26%

-99.77%

+35.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-92.81%

+50.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

17.57%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и GUSH

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WANTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

16.69%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

39.24%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

67.59%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

68.73%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.83%

94.30%

-22.47%