PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WANT с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с GUSH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -8.57%/yr vs 18.73%/yr for GUSH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WANT charges 0.98%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности WANT и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 70.77%.

WANT

1 день
-4.96%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-23.75%
С начала года
-18.75%
1 год
-4.72%
3 года*
4.76%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—

GUSH

1 день
4.47%
1 месяц
19.65%
6 месяцев
61.34%
С начала года
70.77%
1 год
58.58%
3 года*
7.14%
5 лет*
18.73%
10 лет*
-35.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-18.75%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		70.77%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-51.59%

Correlation

The correlation between WANT and GUSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.31

The correlation between WANT and GUSH shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WANT и GUSH

Секторы
WANT
GUSH

Потребительский циклический сектор

99.0%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WANT
99.0%
GUSH

-

Технологии

WANT
0.9%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
GUSH

-

Промышленность

WANT
0.1%
GUSH
0.7%

Сырьевые материалы

WANT

-

GUSH
3.2%

Потребительский защитный сектор

WANT

-

GUSH

-

Энергетика

WANT

-

GUSH
96.8%

Финансовые услуги

WANT

-

GUSH

-

Здравоохранение

WANT

-

GUSH

-

Недвижимость

WANT

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

WANT

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с ^SIXYWANT с TECL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

WANT vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WANTGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.05

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.56

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.63

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

3.73

-4.00

WANT vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WANT и GUSH

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-99.98%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-36.18%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-63.59%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-73.64%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.84%

-99.79%

+38.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.31%

-92.96%

+49.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

15.77%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и GUSH

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

13.52%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

44.38%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

56.38%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.13%

67.75%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.33%

92.95%

-21.62%

Сравнение комиссий WANT и GUSH

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и GUSH

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GUSH в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.28%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.54%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and GUSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (17.27%) compared to GUSH (13.52%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, GUSH leads with 18.73% vs -8.57% for WANT. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 18.73% return vs -8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.54% for WANT.

WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор