PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. WANT is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, WANT returned 19.38%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WANT charges 0.98%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности WANT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%58.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between WANT and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between WANT and CAOS shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WANT и CAOS

Секторы
WANT
CAOS

Потребительский циклический сектор

19.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
10.4%

Технологии

0.2%
33.1%

Промышленность

0.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

WANT
19.4%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

WANT
0.3%
CAOS
10.4%

Технологии

WANT
0.2%
CAOS
33.1%

Промышленность

WANT
0.0%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

WANT

-

CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

WANT

-

CAOS
5.4%

Энергетика

WANT

-

CAOS
4.1%

Финансовые услуги

WANT

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

WANT

-

CAOS
9.6%

Недвижимость

WANT

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

WANT

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

WANT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.22

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.94

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.45

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

6.09

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.22

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.21

-1.09

Просадки

Сравнение просадок WANT и CAOS

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-3.60%

-82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-0.76%

-40.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-3.60%

-59.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-1.11%

-56.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-0.90%

-42.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

0.30%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и CAOS

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

0.25%

+15.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

1.03%

+37.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

1.52%

+52.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

4.25%

+66.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

4.25%

+67.23%

Сравнение комиссий WANT и CAOS

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и CAOS

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы

WANT and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (15.47%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, WANT leads with 19.38% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WANT has performed better with a 19.38% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

WANT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CAOS.

WANT is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор