PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WANT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

WANT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WANT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WANT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-25.85%-6.94%60.52%58.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

WANT

1 день
2.40%
1 месяц
-15.41%
С начала года
-25.85%
6 месяцев
-31.24%
1 год
4.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с WANT:
WANT с RTHWANT с NAILWANT с QQQWANT с RetlWANT с SCHDWANT с XLYWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий WANT и CAOS

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

WANT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.63

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.90

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.85

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

1.40

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.26

-1.17

Корреляция

Корреляция между WANT и CAOS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и CAOS

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.72%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WANT и CAOS

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

WANTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-3.60%

-82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-3.60%

-37.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.26%

-0.93%

-63.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-0.90%

-41.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

2.18%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и CAOS

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WANTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

0.74%

+21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

1.31%

+39.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

4.68%

+65.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

4.37%

+66.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.83%

4.37%

+67.46%