Сравнение WAMVX с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и XMMO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	6.86%	13.04%	38.03%	20.39%	-16.02%	16.69%	29.17%	36.78%	6.12%	37.18%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.55% против 18.41% соответственно.

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

XMMO

1 день: 1.85%

1 месяц: -2.62%

С начала года: 6.86%

6 месяцев: 9.51%

1 год: 29.37%

3 года*: 25.85%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: 18.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Название символа

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с IWM WAMVX с VTI

Часто сравнивают с XMMO:

XMMO с SPMO XMMO с XMHQ XMMO с VOO XMMO с SPGP XMMO с MTUM XMMO с QMOM XMMO с RFV

Сравнение комиссий WAMVX и XMMO

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

WAMVX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XMMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMVX	XMMO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	1.34	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.91	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.27	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	2.41	-1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	11.42	-6.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMVX	XMMO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	1.34	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.60	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.83	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.55	+0.07

Корреляция

Корреляция между WAMVX и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XMMO

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности XMMO в 0.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XMMO

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMVX	XMMO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.71%	-55.37%	-5.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-12.81%	-0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.69%	-27.91%	-10.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.30%	-36.74%	-4.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-2.62%	-8.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-9.52%	-0.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	2.70%	+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XMMO

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMVX	XMMO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	9.04%	-1.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	14.39%	-0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.17%	22.03%	-0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.48%	21.27%	-0.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	22.11%	-0.90%

Сравнение WAMVX с XMMO

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XMMO

Сравнение доходности по годам WAMVX и XMMO

Доходность по периодам

WAMVX

XMMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и XMMO

Доходность на риск

WAMVX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

WAMVX

XMMO

Сравнение WAMVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMVX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XMMO

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XMMO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XMMO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)