Сравнение WAMVX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WMCVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund	0.67%	-3.66%	11.65%	31.78%	-21.61%	25.23%	12.52%	23.63%	-9.55%	19.54%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WMCVX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.99% соответственно.

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

WMCVX

1 день: 2.38%

1 месяц: -8.43%

С начала года: 0.67%

6 месяцев: -3.40%

1 год: 7.20%

3 года*: 10.56%

5 лет*: 3.60%

10 лет*: 9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Название символа

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с XITK WAMVX с VTI

Часто сравнивают с WMCVX:

WMCVX с HAMVX WMCVX с SPY WMCVX с VB WMCVX с WGROX WMCVX с VO WMCVX с USNQX WMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий WAMVX и WMCVX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WMCVX

Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WMCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMVX	WMCVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	0.31	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	0.63	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.08	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	0.54	+0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	1.60	+2.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMVX	WMCVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	0.31	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.16	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.43	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.50	+0.12

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WMCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WMCVX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности WMCVX в 6.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund	6.15%	6.19%	17.18%	3.67%	2.39%	7.72%	0.00%	1.10%	8.98%	6.63%	0.07%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WMCVX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMVX	WMCVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.71%	-65.79%	+5.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-13.67%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.69%	-32.26%	-6.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.30%	-46.29%	+4.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-12.90%	+1.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-10.98%	+0.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	4.65%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WMCVX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеют волатильность 7.18% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMVX	WMCVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	6.90%	+0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	13.59%	+0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.17%	23.47%	-2.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.48%	22.55%	-2.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	23.41%	-2.20%

Сравнение WAMVX с WMCVX

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WMCVX

Сравнение доходности по годам WAMVX и WMCVX

Доходность по периодам

WAMVX

WMCVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и WMCVX

Доходность на риск

WAMVX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

WAMVX

WMCVX

Сравнение WAMVX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMVX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WMCVX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WMCVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WMCVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)