PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с WAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 12.55% против 2.71% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWM
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с MWNIXWAIOX с WMICX

Сравнение комиссий WAMVX и WAIOX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.36

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.40

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.26

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-0.56

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.36

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WAIOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAIOX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAIOX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-68.04%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-21.23%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-50.21%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-50.21%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-42.74%

+31.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-16.66%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

9.67%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAIOX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.06%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

9.93%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

14.38%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.89%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

16.39%

+4.82%