PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMVX с NESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAMVX returned 4.78%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAMVX charges 1.66%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.

WAMVX

1 день
1.08%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.86%
1 год
29.15%
3 года*
19.01%
5 лет*
4.78%
10 лет*
14.00%

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMVX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		13.63%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.90%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Correlation

The correlation between WAMVX and NESIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between WAMVX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VOOWAMVX с IWM
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX

Доходность на риск

WAMVX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXNESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
4.41

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.72

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

7.79

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

32.30

-24.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

4.41

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и NESIX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и NESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMVXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-49.61%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-17.12%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-35.21%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-49.61%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-15.00%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и NESIX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 5.71%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMVXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.71%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

21.13%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

30.27%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

29.29%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

26.44%

-5.11%

Сравнение комиссий WAMVX и NESIX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и NESIX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.86%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Часто задаваемые вопросы

WAMVX and NESIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.71%) compared to WAMVX (5.71%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs NESIX's -49.61%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMVX и NESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор