PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.55% против 6.82% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с IWM
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий WAMVX и NCLEX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.79

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-1.07

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.73

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-1.99

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.79

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между WAMVX и NCLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и NCLEX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и NCLEX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-48.68%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-21.36%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-28.50%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-35.79%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-27.21%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.21%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

7.84%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и NCLEX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.11%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

12.33%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.73%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.47%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

19.16%

+2.05%