PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.55% против 21.31% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий WAMVX и KSCOX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.33

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.65

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.42

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.69

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между WAMVX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и KSCOX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и KSCOX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-70.09%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-24.29%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-33.10%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-47.09%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-9.92%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-14.89%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

14.85%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и KSCOX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.98%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

19.42%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

28.84%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

27.74%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

25.84%

-4.63%