PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR Gold Shares (GLD).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.11% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий WAMVX и GLD

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

WAMVX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.89

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.70

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

9.90

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.89

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.25

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между WAMVX и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GLD

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GLD

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-45.56%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-19.21%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-21.03%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-22.00%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-11.71%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-16.17%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.25%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GLD

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

10.48%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

24.34%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

27.81%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.75%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

15.88%

+5.33%