PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с FITLX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или FITLX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FITLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.50

FITLX:

0.46

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.86

FITLX:

0.83

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

FITLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.29

FITLX:

0.51

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.32

FITLX:

1.77

Индекс Язвы

WAMVX:

8.43%

FITLX:

5.70%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.58%

FITLX:

20.53%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

WAMVX:

-27.67%

FITLX:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -0.27%.

WAMVX

С начала года

-4.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-5.66%

1 год

11.11%

3 года

9.46%

5 лет

5.92%

10 лет

2.82%

FITLX

С начала года

-0.27%

1 месяц

15.23%

6 месяцев

-1.79%

1 год

9.36%

3 года

16.25%

5 лет

16.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Сравнение комиссий WAMVX и FITLX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FITLX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.29%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FITLX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FITLX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...