PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с FITLX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или FITLX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FITLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.52%
-7.37%
WAMVX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.12

FITLX:

0.14

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.33

FITLX:

0.34

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.04

FITLX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.06

FITLX:

0.14

Коэф-т Мартина

WAMVX:

0.38

FITLX:

0.61

Индекс Язвы

WAMVX:

6.67%

FITLX:

4.47%

Дневная вол-ть

WAMVX:

21.85%

FITLX:

19.44%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

WAMVX:

-34.00%

FITLX:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -8.33%.

WAMVX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-7.36%

1 год

2.82%

5 лет

7.89%

10 лет

2.12%

FITLX

С начала года

-8.33%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.63%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и FITLX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.12
FITLX: 0.14
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.33
FITLX: 0.34
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.04
FITLX: 1.05
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.06
FITLX: 0.14
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 0.38
FITLX: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.14
WAMVX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FITLX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.41%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FITLX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.00%
-12.44%
WAMVX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FITLX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 10.95%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.95%
12.85%
WAMVX
FITLX