PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.61% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий WAMVX и EMCAX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.41

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.72

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.74

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

3.00

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между WAMVX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и EMCAX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и EMCAX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-51.81%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.15%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-30.60%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-42.79%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-6.22%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.33%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.50%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и EMCAX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.42%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

10.49%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

17.50%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.18%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.21%

+1.00%