PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMFX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и The Texas Fund (BIGTX).

WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции BIGTX немного отстают с 9.57%.

WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WIEFXWAMFX с WSEFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с BTSMXWAMFX с BOSOXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий WAMFX и BIGTX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund

Доходность на риск

WAMFX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.27

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.84

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.02

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

8.58

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Корреляция

Корреляция между WAMFX и BIGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и BIGTX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и BIGTX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMFXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-97.22%

+60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.07%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-97.22%

+76.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-97.22%

+60.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-96.19%

+89.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-18.92%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.75%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и BIGTX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMFXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.05%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.77%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.93%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

1,245.70%

-1,229.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

880.61%

-863.13%