PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с WALSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%-3.33%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 4.16%.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX

Сравнение комиссий WAMCX и WALSX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.28

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.29

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.32

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

-0.60

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между WAMCX и WALSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WALSX

Ни WAMCX, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WALSX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-25.28%

-41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-14.71%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-20.03%

-18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-9.17%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

7.98%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WALSX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.90%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

11.34%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

17.93%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

16.34%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

16.34%

+9.24%