PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с WAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMCX с WAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAGSX (Wasatch Global Select Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAMCX returned -4.26%/yr vs -1.67%/yr for WAGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.35%/yr for WAGSX.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью 1.14%.

WAMCX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.15%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.08%
3 года*
6.92%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
12.16%

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMCX и WAGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		6.05%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%17.08%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%

Correlation

The correlation between WAMCX and WAGSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between WAMCX and WAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Wasatch Global Select Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCX
Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX

Доходность на риск

WAMCX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXWAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.31

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.35

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.26

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-0.63

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. WAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WAGSX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXWAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.31

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WAGSX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMCXWAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-43.62%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-17.76%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-18.11%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-43.62%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-18.30%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-17.75%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

7.34%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WAGSX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеют волатильность 5.09% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMCXWAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.99%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.09%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

14.98%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

19.64%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.11%

+4.51%

Сравнение комиссий WAMCX и WAGSX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WAGSX

Ни WAMCX, ни WAGSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAMCX and WAGSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMCX has higher volatility (5.09%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAGSX's -43.62%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор