Сравнение WAMCX с VLEOX

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMCX имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции VLEOX немного отстают с 10.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И WAMCX, и VLEOX имеют комиссию равную 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAMCX и VLEOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и VLEOX.

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.