Сравнение TRBCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или SPY.
Основные характеристики
| TRBCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.76% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 46.15% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.29% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.20 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 12.29% |
| Макс. просадка | -54.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и SPY
С начала года, TRBCX показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.96% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и SPY
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и SPY
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.57% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и SPY
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и SPY
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.