Сравнение TRBCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или SWPPX.
Основные характеристики
| TRBCX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 42.18% | 28.76% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.43% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 11.68% |
| Макс. просадка | -54.56% | -55.06% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и SWPPX
С начала года, TRBCX показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 14.43% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и SWPPX
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и SWPPX
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 3.02% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и SWPPX
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и SWPPX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.