PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBCX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBCX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBCX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-10.51%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции TRBCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.96% против 17.00% соответственно.

TRBCX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.42%
1 год
15.00%
3 года*
26.53%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.96%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGXTRBCX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий TRBCX и SCHG

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TRBCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBCXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.47

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBCX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBCXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между TRBCX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и SCHG

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.86%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и SCHG

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBCXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-34.59%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.41%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-34.59%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-34.59%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-12.48%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.23%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и SCHG

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBCXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.65%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.52%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

22.44%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.30%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.51%

+1.24%