Сравнение TRBCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или SCHG.
Основные характеристики
| TRBCX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.76% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 46.15% | 45.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.29% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 16.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 14.20 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 17.06% |
| Макс. просадка | -54.56% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и SCHG
С начала года, TRBCX показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции TRBCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.96% против 16.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и SCHG
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и SCHG
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.57% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и SCHG
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) составляет 4.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.