Сравнение TRBCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или SCHG.
Основные характеристики
| TRBCX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.18% | 14.67% |
| Дох-ть за 1 год | 44.39% | 42.71% |
| Дох-ть за 3 года | 6.95% | 12.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.48% | 19.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 16.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 17.34% | 15.83% |
| Макс. просадка | -54.56% | -34.59% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и SCHG
С начала года, TRBCX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции TRBCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.61% против 16.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и SCHG
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и SCHG
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.98% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и SCHG
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и SCHG
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.45% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.