Сравнение TRBCX с PRGFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRBCX показывает доходность -11.24%, а PRGFX немного ниже – -11.25%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции PRGFX по среднегодовой доходности: 15.86% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRBCX и PRGFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PRGFX в 15.31%

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и PRGFX.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеют волатильность 7.01% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.