Сравнение TRBCX с FXAIX

С начала года, TRBCX показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.86% против 14.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRBCX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и FXAIX.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.