PortfoliosLab logo
Сравнение TRBCX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBCX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.24%
420.04%
TRBCX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBCX:

0.52

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

TRBCX:

0.89

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

TRBCX:

1.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRBCX:

0.58

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

TRBCX:

2.03

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

TRBCX:

6.51%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

TRBCX:

25.39%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

TRBCX:

-54.56%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TRBCX:

-13.65%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.85% соответственно.


TRBCX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.51%

5 лет

13.09%

10 лет

12.92%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBCX и FXAIX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBCX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRBCX: 0.52
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRBCX: 0.89
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRBCX: 1.12
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRBCX: 0.58
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRBCX: 2.03
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.56
TRBCX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и FXAIX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
10.01%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и FXAIX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-10.55%
TRBCX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и FXAIX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
14.39%
TRBCX
FXAIX