PortfoliosLab logo
Сравнение TRBCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBCX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
696.86%
552.28%
TRBCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBCX:

0.52

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TRBCX:

0.89

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TRBCX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRBCX:

0.58

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TRBCX:

2.03

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TRBCX:

6.51%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TRBCX:

25.39%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TRBCX:

-54.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRBCX:

-13.65%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 12.92% против 12.02% соответственно.


TRBCX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.51%

5 лет

13.09%

10 лет

12.92%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBCX и VOO

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRBCX: 0.52
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRBCX: 0.89
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRBCX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRBCX: 0.58
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRBCX: 2.03
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.57
TRBCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и VOO

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
10.01%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и VOO

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-10.56%
TRBCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и VOO

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
13.97%
TRBCX
VOO