Сравнение TRBCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или VOO.
Основные характеристики
| TRBCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.76% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 46.15% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.29% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.20 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 12.33% |
| Макс. просадка | -54.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRBCX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и VOO
С начала года, TRBCX показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.96% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и VOO
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и VOO
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.57% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и VOO
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и VOO
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.