PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-12.13%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 20.86% соответственно.

WAMCX

1 день
-1.81%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-12.13%
6 месяцев
-4.24%
1 год
0.20%
3 года*
1.01%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
10.78%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий WAMCX и KSOAX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.61

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.27

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

0.44

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между WAMCX и KSOAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и KSOAX

Ни WAMCX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и KSOAX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-70.21%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-24.40%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-33.28%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-47.11%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.96%

-11.30%

-29.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-15.88%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

14.90%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и KSOAX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 8.06% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.94%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

19.48%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

28.88%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

27.75%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

25.84%

-0.30%