PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с INTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с INTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Intel Corporation (INTC).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
INTC
Intel Corporation		30.16%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 30.16%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 7.95% против 6.38% соответственно.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

INTC

1 день
8.84%
1 месяц
5.56%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.64%
1 год
117.82%
3 года*
14.63%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Intel Corporation

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCXGPMCX с VMMSX
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с METAINTC с CSCOINTC с QQQINTC с TXN

Доходность на риск

GPMCX vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXINTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.78

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.50

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

4.61

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

10.59

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.78

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между GPMCX и INTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и INTC

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и INTC

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и INTC.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCXINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-82.25%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-24.17%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-70.80%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-70.80%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-22.64%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-36.79%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.53%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и INTC

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCXINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

21.01%

-14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

47.10%

-36.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

66.84%

-51.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

48.49%

-33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

41.87%

-27.08%