PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPMCX с WAEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
-0.65%
GPMCX
WAEMX

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью -0.66%.


GPMCX

С начала года

4.71%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.03%

1 год

14.67%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WAEMX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-0.00%

1 год

8.27%

5 лет (среднегодовая)

1.35%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

Основные характеристики


GPMCXWAEMX
Коэф-т Шарпа1.180.60
Коэф-т Сортино1.650.90
Коэф-т Омега1.211.11
Коэф-т Кальмара0.340.21
Коэф-т Мартина4.472.55
Индекс Язвы3.30%3.24%
Дневная вол-ть12.55%13.69%
Макс. просадка-51.97%-66.28%
Текущая просадка-35.39%-35.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPMCX и WAEMX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.


WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
График комиссии WAEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.91%
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GPMCX и WAEMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPMCX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.180.60
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.650.90
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.11
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.340.21
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.472.55
GPMCX
WAEMX

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
0.60
GPMCX
WAEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и WAEMX

Ни GPMCX, ни WAEMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и WAEMX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и WAEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.39%
-35.16%
GPMCX
WAEMX

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и WAEMX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 2.81%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.41%
GPMCX
WAEMX