PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPMCX с WAEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с WAEMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или WAEMX.

Корреляция

Корреляция между GPMCX и WAEMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPMCX:

0.74

WAEMX:

-0.43

Коэф-т Сортино

GPMCX:

1.11

WAEMX:

-0.51

Коэф-т Омега

GPMCX:

1.16

WAEMX:

0.93

Коэф-т Кальмара

GPMCX:

0.27

WAEMX:

-0.17

Коэф-т Мартина

GPMCX:

2.26

WAEMX:

-0.67

Индекс Язвы

GPMCX:

5.14%

WAEMX:

13.08%

Дневная вол-ть

GPMCX:

14.89%

WAEMX:

18.35%

Макс. просадка

GPMCX:

-51.97%

WAEMX:

-66.28%

Текущая просадка

GPMCX:

-32.21%

WAEMX:

-41.19%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью -2.15%.

GPMCX

С начала года

6.42%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

3.34%

1 год

10.98%

5 лет

6.65%

10 лет

N/A

WAEMX

С начала года

-2.15%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-11.65%

1 год

-7.77%

5 лет

3.00%

10 лет

-0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GPMCX и WAEMX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPMCX и WAEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг риск-скорректированной доходности WAEMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPMCX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и WAEMX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как WAEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		0.50%0.53%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и WAEMX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и WAEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и WAEMX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.82%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...