PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPMCX с WAEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GPMCXWAEMX
Дох-ть с нач. г.5.65%4.29%
Дох-ть за 1 год21.89%19.70%
Дох-ть за 3 года-12.87%-11.16%
Дох-ть за 5 лет4.85%2.20%
Коэф-т Шарпа1.641.47
Коэф-т Сортино2.292.03
Коэф-т Омега1.301.27
Коэф-т Кальмара0.450.46
Коэф-т Мартина6.737.15
Индекс Язвы3.16%2.82%
Дневная вол-ть12.95%13.67%
Макс. просадка-51.97%-66.28%
Текущая просадка-34.81%-31.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GPMCX и WAEMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и WAEMX

С начала года, GPMCX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.35%
5.68%
GPMCX
WAEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPMCX и WAEMX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.


WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
График комиссии WAEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.91%
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPMCX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.73
WAEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAEMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAEMX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAEMX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAEMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAEMX, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.15

Сравнение коэффициента Шарпа GPMCX и WAEMX

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAEMX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.47
GPMCX
WAEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и WAEMX

Ни GPMCX, ни WAEMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и WAEMX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и WAEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.81%
-31.93%
GPMCX
WAEMX

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и WAEMX

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.68%
GPMCX
WAEMX