PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31761R7329

CUSIP

31761R732

Эмитент

Grandeur Peak Funds

Дата выпуска

19 окт. 2015 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GPMCX с WAEMX GPMCX с WAMVX GPMCX с EEM
Популярные сравнения:
GPMCX с WAEMX GPMCX с WAMVX GPMCX с EEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.62%
189.08%
GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund показал доход в 4.63% с начала года и 17.86% за последние 12 месяцев.


GPMCX

С начала года

4.63%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

4.03%

1 год

17.86%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.90%4.10%0.50%-4.78%3.44%-0.65%6.48%2.12%1.61%-5.34%4.63%
20235.94%-3.38%-1.27%0.24%-0.88%2.03%4.37%-3.05%-4.32%-5.75%12.11%7.30%12.46%
2022-12.02%-5.31%-1.14%-8.78%-3.93%-9.25%7.05%-4.29%-9.54%4.03%8.99%-0.73%-31.66%
20213.21%4.09%0.63%7.44%0.82%-0.48%1.54%4.56%-2.36%1.21%-5.47%-12.55%1.07%
2020-1.43%-8.45%-16.97%17.06%9.41%7.44%9.31%10.28%0.57%0.19%11.03%2.44%42.44%
20195.61%3.05%0.22%2.14%-1.24%3.76%-0.69%-3.82%1.99%3.01%1.98%6.52%24.43%
20183.60%-3.83%1.20%-2.53%2.51%-2.01%-1.29%0.61%-2.29%-9.62%0.78%-12.02%-23.22%
20172.66%1.25%3.62%1.96%2.84%2.43%4.04%-0.61%2.61%1.12%2.66%-3.53%22.91%
2016-5.77%-1.69%8.05%3.08%-1.44%0.49%4.18%0.56%3.99%-1.25%-1.54%0.40%8.69%
2015-1.00%0.30%1.31%0.60%

Комиссия

Комиссия GPMCX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.48
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.963.33
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.46
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.403.58
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4915.96
GPMCX
^GSPC

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.48
GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grandeur Peak Global Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.14$0.00$0.06$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.03$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.43%
-2.18%
GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 51.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Grandeur Peak Global Micro Cap Fund составляет 35.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.97%13 сент. 2021 г.27614 окт. 2022 г.
-41.59%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.624
-10.34%4 янв. 2016 г.2912 февр. 2016 г.3231 мар. 2016 г.61
-6.55%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.2127 июл. 2016 г.34
-5.89%26 дек. 2017 г.227 дек. 2017 г.2026 янв. 2018 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grandeur Peak Global Micro Cap Fund составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
4.06%
GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)