- ISIN
- US31761R7329
- CUSIP
- 31761R732
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 19 окт. 2015 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции GPMCX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) показал доход в 0.71% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPMCX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPMCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.74% | 1.18% | -8.94% | 8.46% | 4.46% | -1.82% | 0.71% | ||||||
| 2025 | -0.35% | -1.06% | 0.43% | 4.27% | 4.30% | 4.19% | -2.64% | 4.52% | -0.49% | -2.98% | -0.70% | 3.47% | 13.25% |
| 2024 | -2.90% | 4.10% | 0.50% | -4.78% | 3.44% | -0.65% | 6.48% | 2.12% | 1.61% | -5.34% | 2.92% | -3.55% | 3.22% |
| 2023 | 5.94% | -3.38% | -1.27% | 0.24% | -0.88% | 2.03% | 4.37% | -3.05% | -4.32% | -5.75% | 12.11% | 7.30% | 12.46% |
| 2022 | -12.02% | -5.31% | -1.14% | -7.70% | -5.05% | -9.25% | 7.05% | -4.29% | -9.54% | 4.03% | 8.99% | -0.73% | -31.66% |
| 2021 | 3.21% | 4.09% | 0.63% | 7.44% | 0.82% | -0.48% | 1.54% | 4.56% | -2.36% | 1.21% | -5.47% | 1.46% | 17.27% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.59, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 92.14% of S&P 500 Index downside but only 75.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 75.73%
- Участие в снижении
- 92.14%
Комиссия
Комиссия GPMCX составляет 1.85%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPMCX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.93 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 13.52 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak Global Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $1.47 | $0.09 | $0.72 | $0.98 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 44.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak Global Micro Cap Fund составляет 15.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -44.27%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.75%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 11d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.35%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1mo 17d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.55%июнь 2016 г. | 18d | 1mo | 1mo 18dиюнь 2016 г. - июль 2016 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.81%май 2021 г. | 12d | 20d | 1mo 2dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| GPMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -56.78% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.10% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -18.90% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -25.43% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -33.92% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -0.74% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -10.72% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.97% | +2.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPMCX
Добавьте Grandeur Peak Global Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPMCX