PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GPMCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.24% соответственно.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCXGPMCX с VMMSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GPMCX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.92

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.41

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.41

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

6.61

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между GPMCX и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и ^GSPC

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-56.78%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.14%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-25.43%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-33.92%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-5.78%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-10.75%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.60%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и ^GSPC

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.55%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.33%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.90%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

18.05%

-3.26%