PortfoliosLab logo
Сравнение GPMCX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPMCX и EEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.13%
4.98%
GPMCX
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPMCX:

0.32

EEM:

0.82

Коэф-т Сортино

GPMCX:

0.51

EEM:

1.25

Коэф-т Омега

GPMCX:

1.07

EEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

GPMCX:

0.10

EEM:

0.48

Коэф-т Мартина

GPMCX:

0.87

EEM:

2.45

Индекс Язвы

GPMCX:

4.44%

EEM:

5.17%

Дневная вол-ть

GPMCX:

12.19%

EEM:

15.42%

Макс. просадка

GPMCX:

-51.97%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

GPMCX:

-35.76%

EEM:

-15.41%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 6.84%.


GPMCX

С начала года

0.85%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-3.39%

1 год

2.39%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

6.84%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

5.03%

1 год

12.96%

5 лет

4.24%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPMCX и EEM

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPMCX и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPMCX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.320.82
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.511.25
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.15
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.100.48
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.872.45
GPMCX
EEM

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32
0.82
GPMCX
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и EEM

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EEM в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.52%0.53%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.28%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и EEM

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-35.76%
-15.41%
GPMCX
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и EEM

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.19%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.19%
3.92%
GPMCX
EEM