Сравнение GPMCX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPMCX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции EEM немного отстают с 7.66%.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и EEM
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
GPMCX vs. EEM — Ранг доходности на риск
GPMCX
EEM
Сравнение GPMCX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.67 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.26 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.52 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 9.62 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.67 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.20 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и EEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и EEM
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и EEM
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -66.43% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.52% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -37.82% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -39.82% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -9.60% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -16.12% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.55% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и EEM
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.51% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 15.13% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 20.24% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.43% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 20.32% | -5.53% |