Сравнение GPMCX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или EEM.
Основные характеристики
| GPMCX | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.87% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 22.14% | 20.30% |
| Дох-ть за 3 года | -12.77% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.89% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.80 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 15.67% |
| Макс. просадка | -51.97% | -66.44% |
| Текущая просадка | -34.67% | -16.87% |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и EEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и EEM
С начала года, GPMCX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и EEM
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPMCX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и EEM
GPMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 1.10% | 0.00% | 0.46% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и EEM
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и EEM
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.