Сравнение GPMCX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или EEM.
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и EEM
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.55%.
GPMCX
4.63%
-2.82%
4.03%
17.86%
4.46%
N/A
EEM
7.55%
-6.47%
-1.24%
11.95%
2.20%
2.65%
Основные характеристики
| GPMCX | EEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.49 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 15.56% |
| Макс. просадка | -51.97% | -66.44% |
| Текущая просадка | -35.43% | -20.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и EEM
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между GPMCX и EEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPMCX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и EEM
GPMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 1.10% | 0.00% | 0.46% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и EEM
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и EEM
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.