PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPMCX с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GPMCXWAMVX
Дох-ть с нач. г.4.71%26.79%
Дох-ть за 1 год18.14%40.59%
Дох-ть за 3 года-12.91%-8.18%
Дох-ть за 5 лет4.49%5.00%
Коэф-т Шарпа1.662.40
Коэф-т Сортино2.323.37
Коэф-т Омега1.301.41
Коэф-т Кальмара0.481.02
Коэф-т Мартина6.7115.58
Индекс Язвы3.22%3.01%
Дневная вол-ть13.00%19.57%
Макс. просадка-51.97%-66.97%
Текущая просадка-35.39%-22.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GPMCX и WAMVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и WAMVX

С начала года, GPMCX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 26.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
18.00%
GPMCX
WAMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPMCX и WAMVX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WAMVX в 1.66%.


GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPMCX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.71
WAMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.58

Сравнение коэффициента Шарпа GPMCX и WAMVX

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.40
GPMCX
WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и WAMVX

Ни GPMCX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и WAMVX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.39%
-22.97%
GPMCX
WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и WAMVX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.17%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
7.16%
GPMCX
WAMVX