PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPMCX с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
15.51%
GPMCX
WAMVX

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 24.11%.


GPMCX

С начала года

4.63%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.58%

1 год

16.34%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WAMVX

С начала года

24.11%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

15.51%

1 год

38.08%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

3.19%

Основные характеристики


GPMCXWAMVX
Коэф-т Шарпа1.412.09
Коэф-т Сортино1.962.94
Коэф-т Омега1.251.35
Коэф-т Кальмара0.400.88
Коэф-т Мартина5.4613.15
Индекс Язвы3.27%3.04%
Дневная вол-ть12.64%19.15%
Макс. просадка-51.97%-66.97%
Текущая просадка-35.43%-24.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPMCX и WAMVX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WAMVX в 1.66%.


GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GPMCX и WAMVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPMCX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.09
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.962.94
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.35
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.400.88
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4613.15
GPMCX
WAMVX

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.09
GPMCX
WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и WAMVX

Ни GPMCX, ни WAMVX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и WAMVX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.43%
-24.59%
GPMCX
WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и WAMVX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.10%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
7.37%
GPMCX
WAMVX