PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с WMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и WMICX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX

Сравнение комиссий WALSX и WMICX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WALSX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.96

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.51

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.51

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

5.33

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между WALSX и WMICX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WMICX

Ни WALSX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WMICX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-65.21%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-14.32%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-23.80%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-13.32%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.05%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.26%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.22%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

22.52%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

24.51%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

24.33%

-7.99%