PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с WMICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both mutual funds - WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch, while WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WALSX returned 6.41%/yr vs 15.65%/yr for WMICX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 12.57%.

WALSX

1 день
0.62%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.95%
6 месяцев
4.67%
1 год
-4.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMICX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.46%
С начала года
12.57%
6 месяцев
11.16%
1 год
28.76%
3 года*
15.65%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и WMICX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.95%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		12.57%4.84%20.91%22.58%-40.64%-2.02%

Correlation

The correlation between WALSX and WMICX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between WALSX and WMICX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с VFIAX

Доходность на риск

WALSX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWMICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.47

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.18

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.98

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

6.85

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.47

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WMICX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WMICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-65.21%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.32%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-29.44%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-11.36%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-13.34%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

4.13%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 4.12%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.63%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.77%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

19.42%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

24.49%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

24.37%

-8.00%

Сравнение комиссий WALSX и WMICX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WMICX

Ни WALSX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and WMICX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMICX has higher volatility (5.63%) compared to WALSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs WMICX's -65.21%.

WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и WMICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор