PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с WAMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и WAMCX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -8.33%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY

Сравнение комиссий WALSX и WAMCX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WALSX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWAMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.18

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.45

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.22

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

0.74

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.18

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между WALSX и WAMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WAMCX

Ни WALSX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WAMCX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-66.51%

+41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.89%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-38.40%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-15.06%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

5.02%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.27%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.08%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

25.97%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

27.37%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

25.58%

-9.24%