PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с WAAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 5.56%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -1.44%.

WALSX

1 день
0.86%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.30%
6 месяцев
2.38%
1 год
-4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAAEX

1 день
0.46%
1 месяц
1.04%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и WAAEX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.30%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-1.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%-2.65%

Correlation

The correlation between WALSX and WAAEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between WALSX and WAAEX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WALSX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.14

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.22

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.54

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAAEX равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WAAEX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-56.48%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-16.76%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-27.68%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-33.32%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-12.13%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

6.76%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 4.15%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.99%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.94%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.02%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

25.41%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

25.09%

-8.72%

Сравнение комиссий WALSX и WAAEX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WAAEX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.00%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and WAAEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (4.99%) compared to WALSX (4.15%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs WAAEX's -56.48%.

WALSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор