PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с WAAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и WAAEX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с INDEXWAAEX с VTI

Сравнение комиссий WALSX и WAAEX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WALSX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWAAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.02

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.15

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.43

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между WALSX и WAAEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WAAEX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WAAEX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-56.48%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.76%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-37.37%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-12.03%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

5.67%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.55%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.86%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

23.67%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

25.40%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

25.03%

-8.69%