PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WALSX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с VOLSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 7.35%/yr vs 9.86%/yr for VOLSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью 7.76%.

WALSX

1 день
1.03%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
6.25%
С начала года
12.31%
1 год
6.08%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLSX

1 день
0.60%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
6.58%
С начала года
7.76%
1 год
20.57%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и VOLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		12.31%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		7.76%2.83%15.19%24.73%-29.76%11.85%

Correlation

The correlation between WALSX and VOLSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between WALSX and VOLSX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с ASILXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLS
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с ABRVXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNX

Доходность на риск

WALSX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXVOLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.47

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.03

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.69

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

7.24

-6.23

WALSX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOLSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и VOLSX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и VOLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-35.10%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.37%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-24.07%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

0.00%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-10.85%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.88%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и VOLSX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.73%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.62%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.19%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

18.25%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.84%

-2.49%

Сравнение комиссий WALSX и VOLSX

И WALSX, и VOLSX имеют комиссию равную 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и VOLSX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.03%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and VOLSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.55%) compared to VOLSX (3.73%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs VOLSX's -35.10%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и VOLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор