PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с CDAZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.44%/yr vs 18.23%/yr for CDAZX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.26%.

WALSX

1 день
0.54%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.44%
6 месяцев
4.31%
1 год
-3.97%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.13%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.04%
1 год
24.97%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и CDAZX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		6.44%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		9.26%19.20%19.75%3.90%1.31%7.03%

Correlation

The correlation between WALSX and CDAZX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between WALSX and CDAZX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с WTLS
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX

Доходность на риск

WALSX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.69

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.80

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.60

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

13.31

-13.76

WALSX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и CDAZX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-30.94%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-7.32%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-8.54%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-0.13%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-6.11%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.97%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и CDAZX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 3.15%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.48%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

7.65%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

9.80%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

9.21%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

10.06%

+6.26%

Сравнение комиссий WALSX и CDAZX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и CDAZX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.30%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and CDAZX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAZX has higher volatility (3.48%) compared to WALSX (3.15%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор