Сравнение WAIOX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и WMCVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	-7.82%	2.57%	-4.49%	10.64%	-36.63%	-1.36%	41.75%	32.19%	-14.69%	27.69%
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund	0.67%	-3.66%	11.65%	31.78%	-21.61%	25.23%	12.52%	23.63%	-9.55%	19.54%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.99% соответственно.

WAIOX

1 день: 2.48%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -11.12%

1 год: -5.45%

3 года*: -0.61%

5 лет*: -8.92%

10 лет*: 2.71%

WMCVX

1 день: 2.38%

1 месяц: -8.43%

С начала года: 0.67%

6 месяцев: -3.40%

1 год: 7.20%

3 года*: 10.56%

5 лет*: 3.60%

10 лет*: 9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Opportunities Fund

Название символа

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAIOX:

WAIOX с VFINX WAIOX с WAMCX WAIOX с HRIIX WAIOX с QISIX WAIOX с WAAEX WAIOX с HLMSX WAIOX с WAESX

Часто сравнивают с WMCVX:

WMCVX с HAMVX WMCVX с SPY WMCVX с VB WMCVX с WGROX WMCVX с VO WMCVX с USNQX WMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий WAIOX и WMCVX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

WAIOX

Wasatch International Opportunities Fund

WMCVX

Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WAIOX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WMCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIOX	WMCVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	0.31	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.40	0.63	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.08	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.26	0.54	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.56	1.60	-2.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIOX	WMCVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	0.31	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	0.16	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.43	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.50	-0.13

Корреляция

Корреляция между WAIOX и WMCVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и WMCVX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности WMCVX в 6.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	74.09%	68.29%	0.00%	0.00%	0.00%	14.35%	1.98%	2.38%	2.73%	7.00%	0.00%	4.76%
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund	6.15%	6.19%	17.18%	3.67%	2.39%	7.72%	0.00%	1.10%	8.98%	6.63%	0.07%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и WMCVX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, примерно равная максимальной просадке WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIOX	WMCVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.04%	-65.79%	-2.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-13.67%	-7.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.21%	-32.26%	-17.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.21%	-46.29%	-3.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.74%	-12.90%	-29.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.66%	-10.98%	-5.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.67%	4.65%	+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и WMCVX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIOX	WMCVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	6.90%	-0.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	13.59%	-3.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.38%	23.47%	-9.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	22.55%	-5.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.39%	23.41%	-7.02%

Сравнение WAIOX с WMCVX

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и WMCVX

Сравнение доходности по годам WAIOX и WMCVX

Доходность по периодам

WAIOX

WMCVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIOX и WMCVX

Доходность на риск

WAIOX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

WAIOX

WMCVX

Сравнение WAIOX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIOX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и WMCVX

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и WMCVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и WMCVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)