Сравнение WAIOX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и WAMVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	-7.82%	2.57%	-4.49%	10.64%	-36.63%	-1.36%	41.75%	32.19%	-14.69%	27.69%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.55% соответственно.

WAIOX

1 день: 2.48%

1 месяц: -7.82%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -11.12%

1 год: -5.45%

3 года*: -0.61%

5 лет*: -8.92%

10 лет*: 2.71%

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Opportunities Fund

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAIOX:

WAIOX с VFINX WAIOX с WAMCX WAIOX с HRIIX WAIOX с QISIX WAIOX с WAESX WAIOX с WMICX WAIOX с HLMSX

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с VTI WAMVX с XITK

Сравнение комиссий WAIOX и WAMVX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAIOX

Wasatch International Opportunities Fund

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WAIOX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIOX	WAMVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	0.87	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.40	1.35	-1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.17	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.26	1.37	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.56	4.51	-5.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIOX	WAMVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	0.87	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	0.13	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.59	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.62	-0.25

Корреляция

Корреляция между WAIOX и WAMVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и WAMVX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности WAMVX в 11.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund	74.09%	68.29%	0.00%	0.00%	0.00%	14.35%	1.98%	2.38%	2.73%	7.00%	0.00%	4.76%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и WAMVX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIOX	WAMVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.04%	-60.71%	-7.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-13.33%	-7.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.21%	-38.69%	-11.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.21%	-41.30%	-8.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.74%	-11.11%	-31.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.66%	-10.29%	-6.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.67%	4.05%	+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIOX	WAMVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.06%	7.18%	-1.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	13.94%	-4.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.38%	21.17%	-6.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	20.48%	-3.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.39%	21.21%	-4.82%

Сравнение WAIOX с WAMVX

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и WAMVX

Сравнение доходности по годам WAIOX и WAMVX

Доходность по периодам

WAIOX

WAMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIOX и WAMVX

Доходность на риск

WAIOX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

WAIOX

WAMVX

Сравнение WAIOX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIOX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и WAMVX

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и WAMVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и WAMVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)