PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIIX с SWRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIIX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		0.00%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.53% соответственно.

WAIIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.49%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.13%

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с IPBAXWAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с FRIAXWAIIX с FSTZXWAIIX с TRBFX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий WAIIX и SWRSX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

WAIIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.63

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.88

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.11

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.26

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между WAIIX и SWRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и SWRSX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SWRSX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.33%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и SWRSX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-14.29%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.68%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-14.29%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-14.29%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.71%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.75%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и SWRSX

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.20%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.01%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.05%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

5.39%

+0.27%