- ISIN
- US9576638830
- CUSIP
- 957663883
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 28 февр. 2001 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции WAIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) показал доход в 1.43% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAIIX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WAIIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.26% | -1.50% | 1.16% | 0.21% | 0.00% | 1.43% | ||||||
| 2025 | 1.29% | 2.02% | 0.47% | -0.10% | -0.31% | 0.93% | -0.00% | 1.68% | 0.31% | 0.21% | 0.31% | -0.55% | 6.41% |
| 2024 | 0.21% | -1.15% | 0.62% | -2.01% | 1.84% | 0.78% | 1.82% | 0.84% | 1.41% | -1.86% | 0.42% | -1.77% | 1.05% |
| 2023 | 2.22% | -1.55% | 2.77% | 0.10% | -1.23% | -0.21% | -0.00% | -1.16% | -2.43% | -1.21% | 3.23% | 2.93% | 3.30% |
| 2022 | -2.16% | 0.80% | -1.84% | -2.52% | -0.93% | -3.31% | 4.64% | -2.83% | -7.00% | 1.18% | 2.22% | -1.18% | -12.64% |
| 2021 | 0.16% | -1.77% | -0.39% | 1.24% | 1.22% | 1.04% | 2.11% | -0.08% | -0.82% | 0.74% | 1.14% | 0.11% | 4.74% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.32%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.45%) than losses (0.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.45%
- Участие в снижении
- 0.10%
Комиссия
Комиссия WAIIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAIIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.52 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.39 | $0.32 | $0.27 | $0.63 | $1.41 | $0.17 | $0.25 | $0.30 | $0.23 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.45% | 4.12% | 3.44% | 2.80% | 6.69% | 12.25% | 1.38% | 2.18% | 2.82% | 2.03% | 1.30% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.55%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -16.55%нояб. 2008 г. | 4mo 17d | 9mo 20d | 1y 2moиюль 2008 г. - сент. 2009 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.99%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -10.57%март 2020 г. | 10d | 3mo 5d | 3mo 15dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.49%сент. 2013 г. | 5mo | 5y 8mo | 6y 1moапр. 2013 г. - май 2019 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.67%июль 2003 г. | 1mo 15d | 5mo 12d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| WAIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -56.78% | +40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -9.10% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -18.90% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -25.43% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -33.92% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.74% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.72% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.97% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAIIX
Добавьте Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAIIX