PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIIX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIIX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		0.00%6.41%1.05%3.30%-12.64%1.32%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

WAIIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.49%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.13%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с IPBAXWAIIX с VTSPXWAIIX с FRIAXWAIIX с FSPWXWAIIX с TRBFXWAIIX с SHRAX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий WAIIX и FSTZX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

WAIIX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.05

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.11

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

4.22

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

14.91

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.05

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.14

-0.51

Корреляция

Корреляция между WAIIX и FSTZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и FSTZX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.33%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и FSTZX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIIXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-5.30%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.03%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.30%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.13%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.29%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и FSTZX

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIIXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.58%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.07%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.99%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.83%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

2.83%

+2.83%