PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIIX с FSPWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, WAIIX returned 4.83% vs 5.38% for FSPWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAIIX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 1.83%.

WAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.83%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.26%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIIX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		1.43%6.41%-1.82%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.83%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between WAIIX and FSPWX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.93

The correlation between WAIIX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с VTSPXWAIIX с FFNYXWAIIX с TRBFXWAIIX с IPBAXWAIIX с FSTZXWAIIX с SHRAX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

WAIIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.56

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.67

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.19

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPWX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и FSPWX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIIXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-3.84%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.95%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.98%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и FSPWX

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеют волатильность 0.93% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIIXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.92%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.28%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.06%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

4.06%

+1.59%

Сравнение комиссий WAIIX и FSPWX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и FSPWX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FSPWX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.45%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WAIIX and FSPWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WAIIX has higher volatility (0.93%) compared to FSPWX (0.92%). In terms of maximum drawdown, WAIIX dropped -16.55% vs FSPWX's -3.84%.

FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIIX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор